通常而言,剩余期限长的债券因其占用资本时间长,故收益率比较高,属于正常的期限结构,如果在各个期限上的收益率都一致,那么这是水平的期限结构,如果短期收益率...
国债收益率曲线(Treasury yield curve)是指不同期限的国债收益率在时间序列上的分布情况。国债收益率曲线通常被绘制成一条曲线,其中每个时间点对应着一种特定期...
从中国上海证券市场中交易的国债中抽取国债作为样本,运用多样式函数估计出了中国国债市场的利率期限结构,在此基础上对样本国债进行了理论定价分析和研究,并构造出...
完成利率对象的建立后,我们使用qlDiscountCurve()生成国债的利率期限结构,如DiscountCurve_1#0013。通过这个结构,我们可以准确获取每个时点的折现函数和远期利...
债券的利率期限结构是指债券的到期收益率与到期期限之间的关系。该结构可以通过利率期限结构图表示,图中的曲线即为收益率曲线。或者说,收益率曲线表示的就是债券...
收益率曲线是分析利率走势和进行市场定价的基本工具,也是进行投资的重要依据。国债在市场上自由交易时,不同期限及其对应的不同收益率,形成了债券市场的“基准利...
由于到期期限不同导致面临的风险不同,投资者对短期和长期国债收益率的要求不同。比方说美国2年期国债收益率为2.6%,10年期国债收益率为2.8%,将到期期限不同的国...
收益率曲线有两个特点:第一,它反映了市场中确实存在利率随时间期限变化的关系;第二,它综合了市场上所有品种(或具有代表性的品种群体)的价格,从而反映了市场...
一文解析国债收益率曲线的秘密国债,这个国家经济中的关键组件,是中央政府为筹集财政资金而发行的一种权威债务工具,它象征着政府对投资者的承诺,即支付固定的利...
这就是银行储蓄的收益率曲线。同样的,国债作为一种投资工具,它的收益率与到期年限同样也存在着类似的相互关系。一...
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